Однако вечно цена не может двигаться в одном направлении. Для его прогнозирования применяют W и M-образные фигуры. Наблюдениями подтверждено, что на рынке любое трендовое движение в конечном итоге сменяется флэтом. Он тоже не может продолжаться бесконечно и впоследствии амплитуда ценовых колебаний увеличивается. Сам автор рекомендует использовать период 20 для построения скользящего среднего и два (некоторые задают и более) стандартных отклонения от него.
Их основа – это простая скользящая средняя (SMA), период которой по умолчанию становит 20 свечей. Сверху и снизу от нее на расстоянии двух стандартных отклонений строятся копии 20-периодной SMA. Было замечено, что цене свойственно двигаться в пределах этого канала.
Индикатор Линии (полосы) Боллинджера
Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA). Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.
- Другими словами, речь идет стратегии по торговле на отскоках от уровней Support и Resistance, которые в этом случае будут совпадать с крайними Bollinger Bands.
- Разрабатывая свою концепцию, Боллинджер взял за основу Канал Кельтнера.
- Когда тренд продолжается, это явление носит название «Прогулка по полосе».
- Если он растущий, фиксируются ордера на покупку, если падающий – на продажу.
Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Считается, что BB нежелательно применять как самостоятельный инструмент. Тем не менее немало торговых систем, трендовых и контртрендовых, берут за основу этот индикатор как единственный. Если говорить о том, как использовать Полосы Боллинджера с другими инструментами, то индикатор хорошо комбинируется с RSI, MACD, Стохастиком и др.
Лучшая стратегия для линий Боллинджера
Помогает проанализировать, как расположены цены относительно нормального торгового интервала. Полосы создают коридор, в границах которого цены считаются нормальными. Впрочем, это только мой опыт и я не берусь судить о неправильности такого подхода в целом. Шесть лет вплоть до 1991 года он работал над своей системой анализа, которой впоследствии дали его имя. В середине 90-х Боллинджер стал первым среди разработчиков программного обеспечения для исследования финансовых рынков.
Чем больше времени цена находится в пределах узкого диапазона полос Боллинджера, тем агрессивнее и обширнее ожидается пробой. Поэтому этот индикатор, особенно в связке с другими осцилляторами, может стать в арсенале любого трейдера полезным инструментом, на основе которого можно даже выстроить торговую систему. Но его сильными сторонами являются границы канала, адаптивные к динамике рынка, и удобство в определении зон накопления и распределения. Так как индикатор трендовый, то будет правильно сочетать его сигналы с показаниями от осцилляторов, например, от индикатора WPR. Когда цена пересечет среднюю линию «Полос Боллинджера» начинаем подтягивать стоп-лосс, при закрытии каждой очередной свечи (можно воспользоваться и трейлинг-стопом).
Работа со средней
По умолчанию для полос Боллинджера на рынке Форекс стоит значение (20,2). Эти же настройки мы и будем использовать для наших скриншотов. Полосы Боллинджера – это простой, но мощный индикатор, идеально подходящий для трейдеров, которые любят визуальный стиль торговли. По факту это не принципиально, и важна больше логика, почему рынок рисует именно двойную вершину, из-за каких действий покупателей и продавцов график цены так меняется. До сих пор нет единого мнения среди всех специалистов графического анализа, какой именно должна быть двойная вершина или двойное дно.
- Признак здорового восходящего тренда — цена не опускается за центральную линию.
- Bollinger Bands нередко сравнивают с Конвертами (Envelopes).
- Его линии (полосы) не фиксированы, а строятся на расстояние, что равно определенному числу стандартных отклонений, учитывая, таким образом, волатильность ценовой динамики.
- В пределах этого диапазона цена бумаги может повышаться или понижаться.
- В таком случае трейдеру предлагается работать от нижней до верхней линии, игнорируя центральную.
Положение графика цены относительно средней линии говорит о направлении тренда. Признак здорового восходящего тренда — цена не опускается за центральную линию. На слабый тренд указывает уход и закрепление под средней линией. Я заметил, что данная стратегия даёт неплохое соотношение прибыльных сделок к убыточным, а потому имеет положительное математическое ожидание прибыли.
Фазы рынка
Когда направление тренда в окне торгового терминала четко определено, то выход цены за пределы диапазона ленты Боллинджера свидетельствует о продолжении прежней тенденции. Пересечение свечой верхней полосы свидетельствует о трендовом развороте вниз, и, наоборот, пробитие нижней границы ленты предвещает рост тенденции. Однако многие трейдеры (особенно новички), желающие получить профит быстрее, используют в трейдинге период 10. Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т.
Примерно 90% движения цены происходит между двумя полосами. Любой прорыв выше или ниже полос является важным событием. Ошибка, которую совершает большинство людей, заключается в том, что они полагают, что цена, достигающая одной из полос или превышающая ее, является сигналом к покупке или продаже. Прорывы не дают никакой подсказки относительно направления и степени будущего движения цены.
Благодаря такому подходу информативность «Полос Боллинджера» значительно выше, чем у многих других индикаторов. Полосы или ленты Боллинджера эффективно применяются в торговле на Forex, торговле бинарными опционами и на других финансовых рынках. Сам индикатор Bollinger bands входит в стандартную комплектацию многих популярных торговых терминалов. Полосы Боллинджера обычно наносятся на так называемые 20-периодные графики. Некоторые трейдеры используют часовые периоды, другие предпочитают долгосрочный подход и используют дни. Не обязательно использовать 20 периодов – выбор временного фрейма остается за трейдером.
Если полосы образуют небольшой уклон и в течение длительного периода времени движутся почти параллельно, то цена колеблется в пределах этого ценового канала. Полосы также указывают, где могут быть уровни поддержки и сопротивления, поскольку они определяются стандартным отклонением. Как правило, свечи на графике находятся внутри канала.
Совместно с Bollinger bands в данном случае используется инструмент MACD. На рисунке виден момент образования М-образной фигуры. В этот период показания MACD прямо противоположны ценовому движению. Такое расхождение в показаниях цены и индикатора называют дивергенцией.
Соответственно, выход цены из накопления наверх, это признак, что стоит искать покупки, а выход вниз — продажи. В качестве рекомендованных могут быть любые значения до 5. Линии Боллинджера относятся к группе канальных индикаторов. Если все Полоса боллинджера условия выполнены, входим на рынок на открытии следующей, уже третьей по счету, свечи. Разработал его Джон Боллинджер, трейдер, аналитик, а также основатель и президент собственной инвестиционной компании (Bollinger Capital Management).
Разрабатывая свою концепцию, Боллинджер взял за основу Канал Кельтнера. Его идея заключалась в том, чтобы включить стандартное отклонение волатильности и сделать торговые полосы более адаптивными. Он составил 20-дневную скользящую среднюю цены закрытия с полосами с обеих сторон, представляющими удвоенные стандартные отклонения скользящей средней.